Управление инвестиционным портфелем Билет ТМ-009/2-1

Описание

Номер билета студент определяет в соответствии с заглавной буквой фамилии.

Вариант (определяется первой буквой фамилии)
Номер варианта	Первая буква фамилии	Номер варианта	Первая буква фамилии	Номер варианта	Первая буква фамилии
1	А	2	Б,П	3	В,Р
4	Г,С	5	Д,Т	6	Е,У
7	Ж,Ф	8	З,Х	9	И,Ц
10	К,Ч	11	Л,Ш	12	М,Щ
13	М	14	Н, Э	15	О,Ю
16	Я

 

БИЛЕТ 1

1. Инвестирование капитала и его виды
2. Портфель ценных бумаг, освобожденных от налога
3. Инвестор располагает 25 акциями «Газпрома», 10 векселями Сбербанка и 15 облигациями сберегательного займа. Можно ли считать, что он сформировал портфель ценных бумаг?

 

БИЛЕТ 2

1. Привлекательность портфельного инвестирования
2. Портфель, состоящий из ценных бумаг различных отраслей промышленности
3. Верно ли утверждение о том, что формирование портфеля всегда позволяет получать от совокупности ценных бумаг более высокую доходность, чем при инвестировании в ценные бумаги одного эмитента?

БИЛЕТ 3

1. Принципы формирования инвестиционного портфеля
2. Инвестиционные стратегии и управление портфелем
3. По каким критериям классификации инвестиционных портфелей можно выбрать тип ценных бумаг для их включения в портфель?

БИЛЕТ 4

1. Принцип консервативности инвестиционного портфеля
2. Активная модель управления инвестиционным портфелем
3. Инвестор намерен создать портфель из привилегированных акций «ЛУКОЙЛа» сроком на 1 месяц. За счет каких источников он намерен получать доход по этому портфелю?

БИЛЕТ 5

1. Принцип диверсификации инвестиционного портфеля
2. Пассивная модель управления инвестиционным портфелем
3. Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного высокого дохода, то к какому типу инвестора его можно отнести по его склонности к риску?

БИЛЕТ 6

1. Принцип достаточной ликвидности инвестиционного портфеля
2. Тактика управления инвестиционным портфелем
3. Если инвестор сформировал «портфель роста», то он рассчитывает на рост количества ценных бумаг в портфеле. Согласны Вы с этим утверждением?

 

БИЛЕТ 7

1. Типы инвестиционных портфелей
2. Задача управления процентным риском и теория иммунизации
3. Почему поступающая на рынок ценных бумаг информация воздействует на цены акций?

 

БИЛЕТ 8

1. Инвестиционный портфель роста
2. Оптимизация рискового портфеля ценных бумаг и теория игр
3. «В модели Г. Марковица предполагается, что цены акций изменяются случайным образом». Верно ли это утверждение?

 

БИЛЕТ 9

1. Инвестиционный портфель дохода
2. Теория оптимального портфеля Марковица
3. Что понимается под «ожидаемой доходностью E(r)» отдельной акции в модели Г. Марковица?

 

БИЛЕТ 10

1. Инвестиционный портфель роста и дохода.
2. Проблемы портфельного инвестирования в условиях Российского рынка
3. Инвестор намерен оценить доходность акции за будущий холдинговый период с помощью ожидаемой доходности E(r). С этой целью он выбрал 8 шагов расчета в прошлом, за которые намерен вычислить доходность rt этой акции. Можно ли для вычисления E(r) брать шаги расчета различной длительности?

 

БИЛЕТ 11

1. Связь целей инвестирования со структурой портфеля
2. Проблемы взаимодействия клиентов и доверительных управляющих
3. Инвестор сформировал портфель из 25 акций, высчитал его ожидаемую доходность и дисперсию. Затем он решил переформировать портфель и исключил из него 5 акций, оставив 20 прежних. Можно ли за счет такой операции теоретически снизить риск портфеля?

 

 

БИЛЕТ 12

1. Содержимое инвестиционного портфеля
2. Проблемы моделирования и прогнозирования портфеля
3. Инвестор оценивает возможность построения портфеля из 10 акций и портфеля из 230 акций. Можно ли утверждать, что если для первого портфеля инвестор в состоянии построить ГЭП, то и для второго портфеля эта задача разрешима?

 

БИЛЕТ 13

1. Инвестиционные портфели денежного рынка.
2. Проблемы оптимального достижения целей инвестирования
3. «Суть теоремы Г. Марковица о существовании эффективного множества сводится к тому, что из всего набора портфелей из n акций всегда можно найти такой, который будет иметь одновременно минимально возможный риск и максимально допустимую ожидаемую доходность». Согласны ли Вы с этим утверждением?

 

БИЛЕТ 14

1. Портфель ценных бумаг, освобожденных от налога
2. Проблема постановки задачи управления портфелем
3. Что такое «граница эффективных портфелей» в модели Г. Марковица?

 

БИЛЕТ 15

1. Анализ портфеля. Определение доходности ценных бумаг и факторы, влияющие на нее
2. Оценка облигаций
3. Какой риск можно считать систематическим?

 

БИЛЕТ 16

1. Форвардные и фьючерсные контракты
2. Оценка акций
3. Отношение личности к риску. Интуиция и риск.