Описание
Внимание! Во всех вопросах правильным может быть только один вариант ответа!
Тест
1. При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения множественной регрессии используется формула:
2. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:
1) анализа зависимостей
2) решения системы уравнений
3) опросов
4) датчика случайных чисел
3. Тест Фишера является:
1) двусторонним
2) односторонним
3) многосторонним
4) многокритериальным
4. Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:
1) точной
2) состоятельной
3) несмещенной
4) случайной
5. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен:
1) нулю
2) 2/3
3) единице
4) 1/2 .
6. МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2:
1) минимальное
2) максимальное
3) среднее
4) средневзвешенное
7. Для автокорреляции характерным является соотношение COV(ukui) __ 0:
1) >
2) <
3) ≠
4) =
8. При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:
1) смещенной
2) невозможной
3) неэффективной
4) равной 0
9. Число степеней свободы для уравнения m-статистики через коэффициент детерминации для оценки мерной регрессии при достаточном численаблюдений n составляет: 1) n/m 2) n-m 3) n-m+1 4) n-статистики через коэффициент детерминации для оценки m-статистики через коэффициент детерминации для оценки 1
10. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:
1) не включенных в уравнение
2) сезонных
3) фиктивных
4) циклических
11. Наилучший способ устранения автокорреляции –установление ответственного за неефактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:
1) фиктивной
2) объясняющей
3) сезонной
4) зависимой
12. Значения t-статистики через коэффициент детерминации для оценки статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:
1) 1
2) 0
3) -1
4) .
13. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-статистики через коэффициент детерминации для оценки либо конкретное значение ________ наблюдений:
1) зависит от числа
2) зависит от времени проведения
3) зависит от номера
4) одинакова для всех
14. Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-статистики через коэффициент детерминации для оценки Уотсона:
1) левее расположена
2) уже
3) шире
4) неизменна
15. Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при сменесезона:
1) направление изменения, происходящего
2) трендовые изменения
3) изменение числа потребителей
4) численную величину изменения, происходящего
16. Фиктивная переменная –переменная, принимающая в каждом наблюдении:
1) ряд значений от 0 до 1
2) только отрицательные значения
3) только два значения 0 или 1
4) только положительные значения
17. Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине _________, где n –число наблюдений:
1) n2
2) n3
3) n
4) n4
18. Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:
1) степень влияния
2) случайность
3) уровень независимости
4) непостоянство
19. Строгая линейная зависимость между переменными –ситуация, когда ________ двухпеременных равна 1 или -статистики через коэффициент детерминации для оценки 1:
1) выборочная корреляция
2) разность
3) сумма
4) теоретическая корреляция
20. К зоне неопределенности в тесте Дарбина-статистики через коэффициент детерминации для оценки Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 –нижняя и верхняя границы): 1) DW > d2
2) DW < d1
3) d1< DW< d2
4) DW = 0
21. Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈ 1) 1
2) -1
3) 2
4) 0
22. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:
1) подвержена сезонным колебаниям
2) является качественной по своему характеру
3) трудноизмерима
4) имеет трендовую составляющую
23. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:
1) временной
2) замещающей
3) лаговой
4) сезонной
24. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-статистики через коэффициент детерминации для оценки либо ___________ факторов:
1) непрерывных
2) дискретных
3) трудноизмеримых
4) случайных
25. При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент
детерминации:
1) остается неизменным
2) уменьшается
3) не уменьшается
4) не увеличивается
26. Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _______регрессией:
1) долю дисперсии x, объясненную
2) долю дисперсии y, объясненную
3) долю дисперсии x, необъясненную
4) долю дисперсии y, необъясненную
27. Автокорреляция первого порядка –ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:
1) нечетных
2) последовательных
3) k первых и k последних
4) четных
28. Гиперболическая регрессия определяется по формуле:
29. Показательная регрессия определяется по формуле:
30. Параболическая регрессия определяется по формуле:
31. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-статистики через коэффициент детерминации для оценки либо ___________ факторов:
1) непрерывных
2) дискретных
3) трудноизмеримых
4) случайных
5) неизвестных
32. F критерий Фишера определяется по формуле:
33. Общая сумма квадратов отклонений переменной от среднего значения определяется по формуле:
34. Cумма квадратов отклонений переменной объяснённая регрессией определяется по формуле:
35. Остаточная сумма квадратов отклонений переменной определяется по формуле:
36. Степенная регрессия определяется по формуле:
37. Линейная регрессия определяется по формуле:
38. Для проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии используют критерий…
А) Фишера
Б) Пирсона
В) Чупрова
Г) Стьюдента
39. Вычислено уравнение регрессии между себестоимостью единицы продукции и накладными расходами ( в руб. ): У=200 –0,9*х. Это означает, что по мере роста накладных расходов на 1 руб. себестоимость единицы продукции снижается на…
А) 200,90 руб.
Б) 90%
В) 90 руб.
Г) 90 коп.
40. Для проверки значимости уравнения регрессии используют критерий…
А) Фишера
Б) Пирсона
В) Чупрова
Г) Стьюдента__
